Дисконты и премии в ETF

iNAV — текущая справедливая стоимость акции каждого фонда или внутридневная оценка стоимости акции фонда, которая рассчитывается на основе последних цен входящих в него активов. Информация о iNAV обновляется в режиме реального времени.
Цена последней сделки — цена, по которой была заключена последняя сделка с ETF в течение торговой сессии на Московской бирже.
Премия — разница между биржевой ценой и стоимостью активов фонда, которая возникает, когда биржевая цена выше iNAV. При покупке фонда с премией инвестор переплачивает за акции ETF.
Дисконт — разница между биржевой ценой и стоимостью активов фонда, которая возникает, когда биржевая цена ниже iNAV. Покупку фонда с дисконтом можно сравнить со скидкой на ETF.

Хотя возможность появления дисконтов и премий есть всегда, существенными они становятся лишь в моменты отсутствия маркет-мейкера (ММ) в стакане. При появлении ММ стоимость акций ETF вернется к справедливому уровню.

Примечание: все данные (iNAV, цена последней сделки) обновляются каждые 5 минут.

iNAV пересчитывается в рубли по текущему биржевому курсу TOM.

00