Как потратить 100 000 руб. и заработать: классический портфель 60/40

С этого дня мы начинаем рубрику «Как вложить 100 000 рублей». Сегодня инвестируем эту сумму в классический портфель «60/40», где 60% – это акции, а 40% – облигации.

Для расчетов исторических и прогнозных данных будем использовать Конструктор портфеля, вы можете найти его в разделе Подобрать портфель.

Классический 60/40

Допустим, три года назад вы вложили 100 тысяч в пропорции 60 на 40 в фонды FXRL (акции российских корпораций и банков) и FXRB (еврооблигации с рублевой доходностью).

Результат через 3 года

В итоге на 19 мая ваш результат составил бы 135 437 рублей. Это доходность в 53% за 3 года и 15% в годовом измерении. При этом коэффициент Шарпа этого портфеля равен 1.3.

Этот коэффициент создан нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом и показывает соотношение доходности инструмента или портфеля к его риску, выраженному волатильностью. Чем выше коэфффициент, тем больше доходность по отношению к риску. Если коэффициент ниже 1, то соотношение доходности к риску такого портфеля считается непривлекательной.

Такой портфель подойдет инвесторам с долгосрочными рублевыми целями, готовыми брать на себя риски российского рынка акций.
custom1.pngbublik1 копия.png   



graph 2.png

Классическое распределение с золотом

А теперь попробуем добавить в этот портфель 10% золота. Теперь веса по фондам будут такие: 55% FXRL, 35% FXRB, 10% FXGD. 

Результаты через 3 года

Благодаря добавлению золота улучшилась характеристика риск-доходности фонда – коэффициент Шарпа, а также увеличилась историческая доходность портфеля. С золотом портфель стал менее волатилен, менее рискован. Так, максимальная просадка уменьшилась на 4 процентных пункта.

Портфель с золотом все так же подходит для долгосрочного инвестора с рублевыми целями, однако, он более сбалансирован с точки зрения диверсификации и валютного риска.

custom2.pngbublik2 копия.png 


history2.png

Используйте сервис Подобрать портфель, чтобы найти тот состав, что подходит вам по выбранным параметрам. Сервис показывает доходность, просадку и историческую динамику стоимости портфеля за прошлые периоды, а также поможет вам оценить ожидаемую доходность инвестиций и прикинуть индикативную стоимость портфеля. 

Инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Последние новости